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日経平均株価の予測と、実際の株価を比べてみたら。
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    上司が、1月11から3月2日までの日経平均株価の実際と、ある数量化式(関数)で予測した数値を比較してXYグラフにしていた。

    それを見ると、確率が相関でr=0.95、買って当たるかの正確さのR2が
    90パーセント(R2とは課題説明率)となっていた。

    簡単に説明すると、r=0.95ということは、この数量化式から算出された結果は、実際の株価を95%の確率でいい当てているということになる。


    これって、スゴクナイ?(←ギャル風口調で)

    つまり、事前にこの計算式で計算しておけば、その日の日経平均株価の予測ができるってことなんです。もちろん逸脱値はありますが、それには理由があったんです。

    その逸脱値の理由は後日分かったのですが、日銀の福井総裁が国会答弁した2、3日前から、株価に怪しい動きが見られていたのです。事前に、世間一般には流れない情報を、誰かが入手していたのでしょう。

    さすがに公開されていない情報があると、予測値はズレてきますが、ホリエモンの家宅捜索のような、突発的な要素でもない限り、この数量化式ではじき出された予測値は、ほぼ当たってしまっているのです


    そのグラフ、見事なまでに、予測値と実際の株価がキレ〜イに相関してます。



    関連記事 「算数では苦しいでしょ 株価予測の正しさ
    ◎追記 5/13 
    関連記事 日経平均株価予測グラフ(第2回)」
    posted by: corepon | 仕事 | 16:08 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |









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